Блог им. Buybuy |Хороший прогноз знака будущего приращения цены - это Грааль?

Нет.

Сорри за такое жесткое вступление, просто постоянно слышу в комментах от уважаемых людей, что хороший прогноз знака будущего приращения цены — это наше фсе. Типо дальше ММ, хороший софт — и Баффет с Соросом дружно отсасывают (нам?!) в сторонке.

К сожалению это совсем не так.

В действительности на маленьких таймфреймах определить знак будущего приращения цены совсем просто.

Возьмем минутные бары по любому активу (ну, тики тоже подойдут). 5, 15 и более минутки уже не подойдут.
Актив в самом деле может быть любой. Валюты, металлы, крипта, товары, индексы, акции, фьючерсы (купонные инструменты не проверял, если честно, но думаю, что и там все будет Ок).

Строим тривиальную трендовую систему:
— если на предыдущем баре цена выросла — покупаем, если нет — продаем

Если цена актива — это x(i), то приращение эквити выглядит так:
(x(i)-x(i-1))*sgn(x(i-1)-x(i-2))
В Экселе моделируется за 1 мин. Только нужно заменить sgn на ЗНАК() в русскоязычной версии )))

Полученная эквити будет почти монотонно расти или падать.

( Читать дальше )

Блог им. Buybuy |Притча про берущего в ДУ. Навеяно музыкой про Коровина.

Доброе утро, коллеги!

По случаю вспомнился старый анекдот. В тему.

Уездная больница. Доктор вызывает санитара.

(Доктор) Так, Петрович! А что у нас с пациентом Ивановым из 3-ей палаты?
(Санитар) Дык представился же третьего дня, Ваша честь!
(Доктор, задумчиво) Жаль… А у меня было еще так много идей...

Как-то так

С уважением

Блог им. Buybuy |Тренд и контртренд. Существуют ли они вообще?

Доброе утро, коллеги!

Всем Вам хорошо известно, что такое тренд. В любом, даже самом начальном учебнике ТА, написано про теорию Доу и его определение тренда (монотонная последовательность экстремумов, возрастающая (максимумы) или убывающая (минимумы)).

О контртренде известно значительно меньше. Приведу несколько мнений:
1. Все, что не тренд — это контртренд
2. Контртренд — это пила (ну а пила — это когда кто-то пилит (и сливает) мой счет...)
3. Контртренд — это сложная коррекция. Характеризуется аномально высоким пересечением областей действия близких волн (Alexander_FXO)
4. Контртренд — это когда показатель Херста ценового процесса уходит ниже отметки 0.5
Ну и т.д. и т.п.
В целом понятно, что ничего не понятно.

Теперь предлагаю немного пофантазировать.
Представим, коллеги, что у нас есть квантовый компьютер хотя бы на 512 кубит (а почему бы и нет?). Ну или мы можем получить к нему удаленный доступ за разумные деньги. В таком раскладе мы можем брутфорсить массу вещей, в том числе разнообразные торговые системы.

( Читать дальше )

Блог им. Buybuy |Ответ на математическую задачку про золото или как СЛ стремительно превращается в Тинькофф-Инвестиции. Наверное, этого хочет Тимофей)

Добрый день, коллеги!

Прошло 3 часа, а никто не огласил правильный ответ. Судя по количеству просмотров — чувствую, как скрепят мозги, перья и клавиатуры.
Однако, поскольку задачка была про тренировку мозгов — не имею права больше Вас мучить.

Про заголовок — СЛ начинает учить нас, что для работы на рынке мозги не нужны, достаточно крепких яиц и ММ. Это точно не так.

Про смысл поста — просто приведу анекдот:

Люди хотят похудеть, разбогатеть, подкачаться, потр@хаться, вкусно пожрать и оторваться. Поумнеть, бл@дь, никто не хочет.

Про решение задачи:

1. Если партия монет/слитков может быть только настоящей или фейковой.

Ответ — достаточно распилить 1 монету. В пределе при большой партии ответ 0. Инвесторы довольны.

2. Если в партии монет/слитков может быть в среднем P фейковых изделий.

В пределе ответ 99% (надо распилить почти все монеты). Инвесторы негодуэ.

Попробую привести упрощенное рассуждение.
Тестируем n монет из N. Вероятность, что все они настоящие — (1-P)^n (партия, т.е. N, очень большая)

( Читать дальше )

Блог им. Buybuy |Математическая задачка для трейдера/инвестора

Добрый день, коллеги!

Прошу прощения за вынужденное отсутствие — был сильно занят.

Хочу предложить уважаемому community не слишком сложную, но весьма интересную задачку.
Она в теории даже может иметь практическое применение.

Вводная:

Не секрет, что на рынке золотых слитков и монет присутствует большое количество подделок. Еще не утихли страсти по массовой подделке канадских золотых монет (gold maple leaf), как выяснилось, что и с российскими «победоносцами» все не слава Богу (в Москве уж точно).
Возить на каждую сделку ювелира достаточно накладно. Опять же, на сегодняшний день не существует неразрушающих методов, позволяющих убедиться, что содержание золота в инвестиционном изделии примерно соответствует пробе (допустим, 99% при пробе 999). Всем неверующим Гугл в помощь (ищем «подделка золото вольфрам»).

Задача:

Инвестор хочет приобрести золотые слитки/бары/монеты пробы 999 (для упрощения) и хочет быть уверен, что это золото на 99%.
Неразрушающей диагностики не существует. После распила/сверления/растворения в кислоте цена единицы тестируемого изделия падает на 25% (восстановление из раствора/расплава, переплавка, отсутствие клейма etc.).

( Читать дальше )

Блог им. Buybuy |Образовательный ценз при регистрации на СЛ

Доброй ночи, коллеги!

В последнее время (наступают смутные времена) сильно возрастает активность персонажей с IQ < 80 (Здравствуй, Д.Буш младший!).

В-принципе ничего плохого в этом нет, пока эти персонажи не начинают пытаться насаждать свою (нулевую) точку зрения.

В связи с этим хочется предложить Тимофей Мартынов ввести некий интеллектуальный ценз при регистрации на СЛ.
Но тут есть нюансы:
1. Знание арифметики не проканает — в любой ОС есть встроенный калькулятор
2. Квалификационный экзамен ex-ФСФР тоже не катит — все ответы есть в Google
3. В теории может помочь имущественный ценз (выписка со счета при регистрации), но это уже дискриминация, а мы знаем, что BLM!

Вопрос: есть ли простые фильтры, позволяющие очистить ресурс от явных идиотов? (в т.ч. и от меня, если что)

Приветствуются любые креативные предложения.

С уважением


ОФФТОП |Еще раз про Кузю. Топологическая задачка. Навеяно ответом уважаемого Malik

Доброй ночи, коллеги!

Предмет задачи обозначен в заголовке.
Итак:

Имеем 2 презерватива и 3 женщины с низкой социальной ответственностью.
Каждая из них больна уникальным венерическим заболеванием (в итоге 3).

Задача — используя вводные (2 презерватива в наличии) успешно оприходовать 3-х женщин и в итоге ничем не заразиться.

С уважением


Блог им. Buybuy |Коллеги! Угомоните уже Кузю плз

Доброй ночи, коллеги!

Просьба обозначена в заголовке.
Сам я у этого персонажа в ЧС, так что ничем посодействовать не могу.

Персонаж пишет разную хрень, только чтобы оставаться популярным.
По числу ежедневных публикаций он уже приближается к Марэк.

Но если Марэк все же старается писать по рынку, то нашего персонажа больше интересует бухло, собственное похмелье и количество женщин у Евгений Черных.

Вангую, когда наш герой публично поинтересуется количеством мальчиков у Владимира Владимировича ©, данный ресурс быстро прекратит свое существование.

С уважением


Блог им. Buybuy |Оптимизация эквити (незаконченная дискуссия с А.Г.)

Добрый вечер, коллеги!

Есть желание устроить нетривиальную математическую дискуссию.
Приглашаются все желающие, но, в качестве дисклеймера, могу сразу заявить, что лохам ловить здесь нечего.

Обычно я вообще не пишу на подобные темы, но 2 выпитые бутылки Borie-Manoux, Chateau Beau-Site, Saint-Estephe, 2013, настроили меня на лирический лад )))

Поэтому предлагаю начать (неначатую) дискуссию с А.Г.

ВВОДНАЯ:
Мы работаем с ценовым рядом x(i). Приращения цен — это d(i)=x(i)-x(i-1)
Мы хотим заработать все деньги мира построить оптимальный линейный индикатор. Он представляет из себя массив коэффициентов a(i).
Таким образом, мы покупаем, когда sign(summ(a(i)*d(n-i))) >=0 и продаем в противном случае.

Эквити ТС при этом будет выглядеть так: приращение Eq(i) = d(i)*sign(summ(a(j)*d(n-j-1)))
Если мы захотим максимизировать рост эквити — у нас есть 2 варианта:
1. (классическая максимизация) — ищем минимуи summ((d(i) — summ(a(j)*d(n-j-1))))^2)
2. (максимизация по Горчакову) — ищем минимум summ((sign(d(i)) — sign(summ(a(j)*d(n-j-1)))))^2)

( Читать дальше )

ОФФТОП |История с Навальным. Я запутался.

Добрый день, коллеги!

Я немного запутался.
Мне нужна помощь уважаемого community.

Итак — отравление Навального.
Кому это было выгодно? Конечно, Западу. Сакральная жертва и все дела.

Но есть ряд вопросов, на которые у меня нет ответа:
1. Чем занималась наружка управления «Э»? Не смогла опознать вражеского агента?
2. Почему не возбуждено уголовное дело?
3. За каким хреном именно сейчас появилась инициатива о декриминализации торговли химическим оружием, которого нет? В самом деле нельзя было это сделать в другое время?

С уголовкой вообще ничего непонятно. Лавров сетует, что Германия не выдает результаты анализов, однако запрос был сделан в формате доследственной проверки. Доследственная проверка — это вообще такое российское ноу-хау, когда свидетелей опрашивают, а не допрашивают, пострадавший не установлен, факт преступления — тоже, ну и все дела. И что отвечать на такой запрос?
Не стоит, наверное, напоминать, что по команде сверху уголовка возбуждается в течение суток.

С уважением

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн